Вероятность дефолта (default rate, default probability, expected default frequency) - вероятность неплатежеспобности дебитора в течение некоторого определённого срока.

      В рамках кредитного рейтинга переход в сосотояние дефолта является фактически кредитной миграцией, и вероятности дефолта занимают один из столбцов (строк) в таблице.